До сегодняшнего дня(08.02.2015) расчет статистических показателей производился только на основании закрытых сделок, что, по нашему убеждению, не давало полной картины результатов деятельности инвесторов. С этого момента вся статистика приводится с учетом данных по открытым сделкам.
Это означает, что, к примеру, при расчете процента прибыльных сделок и даже их количества будут учитываться любые сделки, открытые Вами на соответствующий момент времени.
Это еще один шаг к достижению нашей цели, которая состоит в обеспечении точности статистических показателей и их подлинной репрезентативности в отношении торговой деятельности наших инвесторов, что позволит Вам принимать более взвешенные и обдуманные решения при копировании.
* * *
Страница статистики пользователя в TBanque, возможно, является самой важной страницей, на которую Вам необходимо обратить внимание для принятия решения о том, следует ли копировать его действия.
С учетом этого, мы рады сообщить Вам о том, что разработка новой, усовершенствованной страницы статистики наконец-то завершена!
На новой странице содержится только самая важная и актуальная информация, что значительно упрощает получение полной картины в отношении результатов деятельности и стиля трейдинга каждого инвестора.
Обращаем Ваше внимание на то, что изменено не только оформление – мы изменили формулы, добавили новые элементы и улучшили существующие компоненты – все это с целью помочь Вам в принятии более взвешенных решений относительно копирования.
Новая страница статистики состоит из 5 элементов:
- Статистика
- Риск
- Копировщики
- Трейдинг
- Дополнительная информация
Рассмотрим каждый из этих элементов более подробно:
1. Статистика
В этой части мы применили совершенно неординарный подход, рассматривая каждого пользователя и потенциальный объект копирования в качестве инвестиционного фонда. По существу, мы привели представляемую информацию в соответствие с отраслевым стандартом и в настоящее время отображаем ежемесячные и ежегодные показатели доходов. Ежемесячные показатели доходов представляются как в таблице, так и в виде сопроводительной гистограммы.
Наряду с применением этого нового подхода, мы также изменили метод расчета ежемесячных статистических показателей. Мы отказались от использования модифицированной формулы Дьетца, которая вызывала у вас много вопросов в связи с ее сложностью. Вместо нее мы решили воспользоваться следующей простой формулой:
где:
E1 – размер капитала на конец месяца
W – является общей суммой средств, выведенных с вашего счета в течение месяца*
E0 ― размер капитала на начало месяца
D – является общей суммой средств, внесенных на ваш счет в течение месяца*
*средства, внесенные на счет и выведенные со счета, среди прочего, могут включать: депозиты, выплаты, техническую корректировку или выплаты процентов.
Разъяснение: данная формула просто представляет чистое изменение размера капитала в течение отдельно взятого месяца.
Например: представим, что в январе вы имели начальную сумму капитала в размере $1200, потеряли $300 в ходе торговых операций и осуществили пополнение на сумму $800. Позднее в том же месяце вы получили доход от торговых операций в размере $1100, в результате чего на последней неделе января размер вашего капитала составлял $2800. Вы решили вывести $500 с целью купить что-то для себя, вследствие чего сумма капитала на вашем счете на конец января составила $2300. Итак, каков размер вашей доходности за январь?
E1 ― размер капитала на конец месяца ($2300)
W – является общей суммой средств, выведенных с вашего счета в течение месяца ($500)
E0― размер капитала на начало месяца ($1200)
D – является общей суммой средств, внесенных на ваш счет в течение месяца ($800)
Таким образом, доходность за январь составила 40%.
Годовые статистические показатели обычно рассчитываются путем перемножения доходов по месяцам в течение года.
Если размеры доходности по 12 месяцам обозначить как r1,r2,r3….r12, то годовая доходность рассчитывается следующим образом:
(1+r1)(1+r2)…(1+r12) -1
Размеры доходности по месяцам:
Годовая доходность составляет:
(1+0,035)(1+0,01)(1+0,1)(1-0,15)(1-0,02)(1+0,07)(1+0,06)(1-0,05)(1+0,04)(1+0,12)(1-0,08)(1+0,03)-1=13,92%
2. Риск
Как гласит старая пословица, “Кто не рискует, тот не пьёт шампанское” ― что особенно справедливо для финансовых рынков.
Показатели доходности, отражаемые во вкладке статистики, не достигаются без риска, и необходимо знать и понимать те риски, которые предположительно придется взять на себя инвестору с целью обеспечить себе продвижение вперед.
Представляем Степень риска – показатель, основанный на оценочных расчетах риска, определяемых отраслевыми стандартами (VAR). Степень риска показывает принимаемый на себя инвестором риск по шкале от 1 до 10, где 1 соответствует очень низкому уровню риска, а 10 ― крайне высокому риску (а именно такому, который с высокой вероятностью обнулит счет без принятия ограничительных мер).
На вкладке “Риск” отображаются следующие элементы:
Текущая степень риска – фактически среднее значение степени риска пользователя за последние 7 дней. Среднее значение используется в данном случае потому, что трейдеры с высокой степенью риска могут закрыть все свои позиции в попытке снизить свой риск, но отражением реальной истории является его средняя величина.
Среднемесячный уровень риска – на этой гистограмме показано среднее арифметическое ежемесячных значений риска за последние 12 месяцев. По сравнению с представленной выше таблицей статистических показателей, она отображает реальную картину риска и прибыли. Кроме того, она показывает историю инвестора, из которой вы узнаете о его/ее склонности к риску.
Максимальная просадка – крупнейший убыток, нанесенный находящемуся на счете капиталу за выбранный период времени (день, неделю, все время).
3. Копировщики
TBanque ― социальная инвестиционная сеть, сильная сторона которой заключается в мудрости толпы. Необходимо узнавать, что думает сообщество о том или ином инвесторе, и не только в форме обсуждений, но и в форме фактических инвестиций.
Эту информацию точно отражает вкладка “Копировщики”, где указывается количество копировщиков данного инвестора на данный момент времени, а также их количества за последние 12 месяцев и динамика изменения числа копировщиков за последние 7 дней, где Вы сможете видеть изменение числа копировщиков как в абсолютном выражении, так и в процентах.
Кроме того, мы добавили на эту вкладку новый элемент ― Copy AUM (“капитал копировщиков в управлении”), который показывает количество денежных средств, выделенных в данный момент времени на копирование инвестора. Фактически данный показатель представляет собой сумму всех денежных средств, инвестированных копировщиками в данного трейдера, отображаемую в следующих диапазонах: менее $50 тыс., $50-100 тыс., $100-300 тыс. и более $300 тыс.
4. Трейдинг
К этому моменту мы уже охватили статистику, риск и копировщиков, однако не менее важно узнать, каким образом данному инвестору удалось достичь вышеупомянутых результатов. На вкладке “Трейдинг” представлена важная информация об истории торговых операций пользователя и его стиле инвестирования.
В верхней части вкладки отображается полная информация о сделках и прибыльности (с указанием средних размеров прибылей и убытков), а также распределение инвестиционного портфеля в виде цветной гистограммы.
В нижней части этой вкладки показаны 3 наиболее любимых инвестиционных инструмента данного инвестора, выраженных в количестве позиций. Иными словами – чем любит торговать данный инвестор? По каждому из 3 наиболее часто торгуемых инструментов (рынков или пользователей) вы увидите количество позиций, процент прибыльных сделок и средние размеры прибылей и убытков.
Необходимо отметить, что при формировании этой статистики мы уже не видим копируемые сделки как Ваши собственные. Это означает, что само по себе копирование учитывается как сделка (с прибылью или убытком), а копируемые сделки, осуществляемые копируемым пользователем, в Вашей статистике не учитываются.
5. Дополнительная информация
На странице представлены также и другие важные статистические показатели, которые Вы должны учитывать при копировании того или иного пользователя:
“Начало Активности” – Дата начала торговой деятельности данного трейдера в системе TBanque. Важно понимать, рассматриваете ли Вы трейдера-новичка, начавшего торговать 2 недели назад, или опытного трейдера, торгующего в нашей сети уже более года.
“Сделок за неделю” – Среднее число сделок, открываемых данным трейдером за неделю. Данный показатель свидетельствует об уровне его/ее активности. Трейдер, имеющий в среднем 50 сделок в неделю, считается очень активным, тогда как трейдер, на счету которого менее 3 сделок, относится к инвесторам долгосрочного типа.
“Средняя продолжительность сделки” – Статистический показатель, предоставляющий Вам информацию о типе рассматриваемого Вами трейдера. Является ли он внутридневным трейдером, который держит сделки открытыми в течение всего лишь нескольких минут, или долгосрочным инвестором, сохраняющим свои открытые позиции месяцами?
“Прибыльные недели” – Показатель, отражающий процентную долю недель, которые явились прибыльными с момента начала торговой деятельности данного пользователя в системе TBanque. Высокая доля “прибыльных недель” свидетельствует об устойчивости трейдера с течением времени.
Мы благодарим всех участников сообщества TBanque, оставивших нам свои отзывы, которые использовались нами в качестве ориентиров на протяжении этого длительного и основательного процесса реконструкции. Вся концептуальная структура, лежащая в основе этой новой страницы, зародилась благодаря принятию ваших точек зрения и анализу пожеланий относительно информации, необходимой вам для обеспечения максимально эффективной реализации возможностей копирования трейдеров.
Теперь все, что остается сделать ― это eToro и заглянуть на новую страницу статистики для получения нужной вам информации!
Что Вы думаете о новой странице статистики? Мы рады это слышать!
