Bitte beachten Sie, dass Gebührenänderungen immer für offene Positionen gelten. Gebühren können jederzeit und ohne Vorankündigung aktualisiert werden, je nach Marktbedingungen. Wir empfehlen Ihnen, von Zeit zu Zeit die Gebührenseite von TBanque zu besuchen, um über aktuelle Gebühren auf dem Laufenden zu bleiben.
Hier bei TBanque arbeiten wir ständig daran, Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern, indem wir Ihnen eine Trading-Plattform bieten, die auf transparente Weise funktioniert, während wir gleichzeitig eine einfach zu verwendende Benutzeroberfläche bereitstellen. Ein Weg, dies zu tun, ist die Vereinheitlichung vieler der Übernacht- und Wochenend-Rollover-Gebühren für diverse Anlagen, mit einer einzigen Formel, die für jede Anlageklasse verwendet wird. So können Sie einfach bestimmen, welche Gebühren Sie genau bezahlen und haben ein klares Verständnis von Ihren Finanzen auf der Plattform.
Während Aktien, ETFs und Kryptowährungen bei TBanque mit dem Trader als Besitzer des Basiswertes gekauft und verkauft werden (für Long-Positionen ohne Hebel), werden andere Anlagen sowie gehebelte Position oder Short-Positionen zu Aktien und ETFs als CFDs gehandelt, für die Rollover-Gebühren anfallen.
Bitte beachten Sie: Die neuen Gebühren treten am 8. Juli 2018 in Kraft.
Was macht TBanque?
Wir vereinheitlichen Gebühren über verschiedene Anlageklassen hinweg und verwenden dabei eine einzige Formel für spezifische Gruppen. So können Trader, anstatt nachzusehen, wie die Rollover-Gebühren für jede Anlage berechnet werden, eine einzige Formel für eine sehr viel größere Gruppe von Instrumenten verwenden.
Tipp: Wenn Sie einen CFD-Trade eröffnen, erscheinen die Übernacht- und Rollover-Gebühren am Ende des Pop-up Fensters ‚Trade eröffnen‘.
Wie werden Gebühren berechnet?
Die Formel ist für jede Anlageklasse unterschiedlich. Die Gebühren werden den Marktbedingungen entsprechend berechnet und können sich täglich ändern. Der Gebührensatz gilt bis zum Zeitpunkt der nächsten Berechnung. Hier ist eine Aufstellung der neuen Formeln:
Indizes
Für Long-Positionen (KAUFEN): (Einheiten * Preis) * (3 % + LIBOR)/365
Für Short-Positionen (VERKAUFEN): (Einheiten * Preis) * (3 % – LIBOR)/365
Im Prinzip nehmen wir für Long-Positionen die Anzahl von gekauften Einheiten, multiplizieren sie mit dem Preis jeder Einheit und multiplizieren dies dann mit dem TBanque-Aufschlag, welcher der monatlichen LIBOR-Rate (ein internationaler Zinssatz, den Banken für Darlehen verwenden) zum Zeitpunkt der Berechnung hinzugefügt wird. Das Ergebnis wird durch 365 dividiert, was die tägliche Gebühr ergibt. Für Short-Positionen wird der LIBOR vom TBanque-Aufschlag abgezogen.
Beispiel: Anne kauft eine Einheit vom SPX500 (zum Preis von 2.500 USD) und der aktuelle LIBOR ist 1,9597 %.
Die Gleichung lautet: (1 * 2.500) * (3 % + 1,9597 %)/365 = 0,3397 USD
Daher beträgt die nächtliche Rollover-Gebühr für diese Position 0,3397 USD pro Nacht.
Spot-Metalle und Devisen
Für Long-Positionen (KAUFEN): (Einheiten * Preis) * (MU /365) + (Einheiten * Tom-Next-Rate)
Für Short-Positionen (VERKAUFEN): (Einheiten * Preis) * (MU /365) – (Einheiten * Tom-Next-Rate)
Für Long-Positionen wird die Einheitenzahl multipliziert mit dem Preis pro Einheit und dann mit der Tagesrate des TBanque-Aufschlags (MU) multipliziert, der 1,5 % für Spot-Metalle und 1 % für Devisen beträgt. Die Anzahl der Einheiten wird dann multipliziert mit der Tom-Next-Rate, was die standardmäßige, kurzfristige Rate für Spot-Metalle und Devisenhandel ist. Für Short-Positionen wird der Teil ‚Einheitenzahl multipliziert mit der Morgigen-Nächsten Rate‘ von der Gebühr abgezogen.
Beispiel: Robert kauft 1 Einheit Gold (zum Preis von 1.300 USD) und die aktuelle Tom-Next-Rate ist 0,07 USD.
Die Gleichung lautet: (1 * 1.300 USD)*(1,5 %)/365 + (1 * 0,07 USD) = 0,1234 USD
Dies resultiert in einer Übernachtgebühr von 0,1234 USD für diese Position.
Spot-Energie
TBanque bietet Spot-CFD-Preise für Öl (OIL) und Erdgas (NATGAS) an, um es ihnen zu ermöglichen, Positionen zu eröffnen, die nicht Gegenstand eines auslaufenden Kontrakts sind.
Der Preis des Spot-CFDs ergibt sich aus den beiden kommenden Terminkontrakten des zugrunde liegenden Rohstoffes. Der Terminkontrakt mit dem nächsten Verfallsdatum wird Front genannt. Der Terminkontrakt mit dem zweitnächsten Verfallsdatum wird Next genannt. Sobald der vorherige Vertrag ausläuft, entspricht der von uns angebotene Preis dem Front-Monatskontrakt. Wenn der Front-Monatskontrakt ausläuft, wird der Next-Monatskontrakt der Front-Monatskontrakt.
Zwischen diesen beiden Ablaufpunkten bewegt sich der Preis graduell entlang einer Kurve vom Front-Preis zum Next-Preis, unabhängig von den Marktkräften. Um den Gewinn oder Verlust aus dieser Bewegung auszugleichen, enthält die Übernachtgebühr, die TBanque für Öl und Erdgas berechnet, eine Anpassung, mit der die Bewegungen eines Tages entlang der Kurve gutgeschrieben oder abgezogen werden.
Für Long-Positionen (KAUFEN): -{[(Aufschlag % * Preis) / 365] + [1/AnzTagen * (Nächster – Front)]} * Einheiten
Für Short-Positionen (VERKAUFEN): {[(Aufschlag % * Preis) / 365] + [1/AnzTage * (Nächster – Front)]} * Einheiten
Ein jährlicher prozentualer Aufschlag wird auf dem aktuellen Preis des Instruments (wie etwa Öl) hinzugerechnet und dann mit 365 multipliziert, um eine Tagesrate zu ergeben. Bei Long-Positionen addieren wir das Ergebnis einer Gleichung hinzu, bei der 1 durch die Anzahl von Tagen zwischen dem Ablaufdatum des aktuellen (Front) und dem nächsten Kontrakt für das entsprechende Spot-Energie-Instrument geteilt wird, multipliziert mit der Differenz zwischen dem Preis beider Kontrakte. Die resultierende Zahl wird dann mit der Anzahl von Einheiten in der Position multipliziert, um die Übernachtgebühren zu reflektieren. Alle negativen Zahlen beziehen sich auf Gebühren; alle positiven Zahlen bedeuten eine Gutschrift.
Katharina kauft eine Einheit Öl. Der aktuelle Preis beträgt 65 USD und der aktuelle Aufschlag ist 2,5 %. Der Front-Kontrakt läuft in 22 Tagen aus und der auf ihm angegebene Ölpreis ist 64 USD. Der nächste Kontrakt läuft in 52 Tagen ab und Öl ist darauf mit 67 USD angegeben.
Die Gleichung lautet: -{[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67-64)]} * 1
Das bedeutet, dass die Übernachtgebühr für die Position 0,1044 USD betragen würde.
Bitte beachten Sie: Die vorstehende Erklärung korrespondiert mit einer ansteigenden Kurve bei Termingeschäften. Bei einer abfallenden Kurve sind die Gebühren für Kaufen und Verkaufen umgekehrt.
Wie sind Sie davon betroffen?
Die Gebühren gelten für alle Devisen-, Index- und Rohstoff-Positionen, die über Nacht oder am Wochenende gehalten werden. Die Übernachtgebühr wird für jede Position klar angegeben, wenn eine neue Position eröffnet wird.
Wir sind uns bewusst, dass nicht alle unsere Trader Übernachtgebühren für jede ihrer Positionen berechnen. Da Transparenz jedoch einer unserer zentralen Werte ist, möchten wir Ihnen zu verstehen geben, wie unsere Gebühren berechnet werden. Wir hoffen, dass Sie jetzt ein besseres Verständnis von unseren Gebühren haben und sich bewusst sind, dass dies keine willkürliche Zahl ist, die Ihren Positionen hinzugerechnet wird, sondern eine Gebühr, die mit Hilfe von standardmäßigen Branchenraten berechnet wird.
Ihr Kapital ist Risiko ausgesetzt. Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar. CFD-Trading.
